A gestão de risco em investimentos sempre foi um processo primordial para a boa governança. Essa necessidade ficou ainda maior diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que tornou os processos mais acelerados. O risco “é a probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados”. Assim, ao se estabelecer uma estratégia de investimento, fica clara a importância da separação dos riscos: aquele que pode ser diversificado pelos investidores e aquele que não pode.
Acerca das estratégias de investimentos, discorra sobre os seguintes pontos:
1) Apresente a definição ativo livre de risco e fronteira eficiente.
2) Explique as razões para a redução do efeito da diversificação na carteira eficiente.
3) Descreva a premissa e a vantagem do modelo de valor em risco (VaR).
4) Esclareça por que se pode associar a teoria das carteiras (portfólio) à utilização do VaR.
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Considerando o texto acima de carácter exclusivamente motivador, redija, de forma fundamentada, um texto …
A ANATEL foi acionada para subsidiar a avaliação de uma proposta de fusão ou incorporação entre duas empresas de telecomunicações, A e B, no escopo das atividades de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração de mercados. As empresas A e B, atuantes no mercado brasileiro de telecomunicações, pretendem unir esforços por meio de fusão ou incorporação. No entanto, há a preocupação de que a combinação de negócios implique excesso de dominância no mercado brasileiro, devido ao tamanho e à abrangência territorial da nova companhia, sendo suscitadas questões sobre regulação, concorrência e impactos para os consumidores.
Considerando a situação hip…
Um gestor de uma carteira de investimentos está avaliando a inclusão de uma Letra do Tesouro Nacional (LTN) em sua carteira. O título possui vencimento em 2 anos (504 dias úteis). A taxa de juros atual do mercado é de 10% ao ano.
Acerca do apreçamento de instrumentos de renda fixa e do cálculo do valor em risco (VaR), considerando a situação hipotética precedente, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.
1) Informe as características da Letra do Tesouro Nacional e calcule o preço atual do título. [valor: 7,00 pontos]
2) Explique as características da duration e da convexidade, informando como elas podem auxiliar na gestão da carteira. [valor: 16,50 pontos]
3) Discorra …
