A gestão de risco em investimentos sempre foi um processo primordial para a boa governança. Essa necessidade ficou ainda maior diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que tornou os processos mais acelerados. O risco “é a probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados”. Assim, ao se estabelecer uma estratégia de investimento, fica clara a importância da separação dos riscos: aquele que pode ser diversificado pelos investidores e aquele que não pode.
Considerando o texto acima de carácter exclusivamente motivador, redija, de forma fundamentada, um texto a respeito das estratégias de investimentos, abordando os seguintes aspectos:
1) Defina fronteira eficiente e ativo livre de risco. [valor: 4,00 pontos]
2) Explique as razões para a redução do efeito da diversificação na carteira eficiente. [valor: 4,00 pontos]
3) Descreva a relação entre carteiras eficientes e CAPM. [valor: 4,00 pontos]
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