O processo de supervisão do Banco Central do Brasil (BCB) busca assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN, a segurança, a integridade e a confiabilidade do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB e o regular funcionamento das entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil – BCB.
(…)
O Modelo de Supervisão adotado, observando as melhores práticas internacionais, é o da supervisão baseada em riscos, com foco na avaliação de riscos e controles das Entidades Supervisionadas – ESs, consubstanciado em processo integrado e contínuo e observando também os objetivos tradicionais de supervisão, como a verificação de elementos relevantes das demonstrações contábeis e o atendimento às leis e à regulamentação aplicáveis.
Manual de Supervisão (MSI) –Banco Central do Brasil [adaptado]
A respeito do Modelo de Supervisão baseado em riscos, escreva um texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
- Tipos de riscos do mercado financeiro e suas definições. [Valor: 10,00 pontos]
- Conceito de Regulação Prudencial. [Valor: 7,50 pontos]
- Segmentação utilizada pelo Banco Central para fins de aplicação da regulação prudencial e as regras para enquadramento em cada segmento. [Valor: 11,00 pontos]
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O risco de mercado possui extrema relevância para as operações nas tesourarias das empresas e das instituições financeiras. Sobre esse tema, faça o que se pede a seguir.
1 Explique o que é risco de mercado.
2 Esclareça como medir o risco de mercado.
3 Explique o conceito e as métricas relacionadas ao cálculo do valor em risco para risco de mercado.
4 Aponte em sua resposta quais devem ser as preocupações e observações da auditoria em relação ao tema.
O Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil analisou indicadores de Patrimônio de Referência, apurado segundo a regulamentação prudencial vigente, bem como outros indicadores relevantes, e detectou que o Banco Bancal S.A. apresentou, na data base 12/20X3:
- Índice de imobilização de 10%;
- Exposição a um único conglomerado correspondente a 30% de seu patrimônio de referência;
- Desenquadramento na exigência de capital (Patrimônio de Referência);
- Perspectiva de deterioração da situação econômico-financeira; e
- Deficiência nos controles internos.
Com base nessas informações e com fundamento nos índices analisados, um Analista do Banco Central do Departamento…
A gestão eficiente de investimentos requer por parte do aplicador um entendimento claro de algumas premissas, tais como: horizonte de investimento, objetivos, limitações orçamentárias e tolerância ao risco. A combinação desses fatores, e nunca apenas um de maneira isolada, é que definirá a estratégia de investimento apropriada, na qual a alocação de Investimentos é uma peça-chave.
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