O processo de supervisão do Banco Central do Brasil (BCB) busca assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN, a segurança, a integridade e a confiabilidade do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB e o regular funcionamento das entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil – BCB.
(…)
O Modelo de Supervisão adotado, observando as melhores práticas internacionais, é o da supervisão baseada em riscos, com foco na avaliação de riscos e controles das Entidades Supervisionadas – ESs, consubstanciado em processo integrado e contínuo e observando também os objetivos tradicionais de supervisão, como a verificação de elementos relevantes das demonstrações contábeis e o atendimento às leis e à regulamentação aplicáveis.
Manual de Supervisão (MSI) –Banco Central do Brasil [adaptado]
A respeito do Modelo de Supervisão baseado em riscos, escreva um texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
- Tipos de riscos do mercado financeiro e suas definições. [Valor: 10,00 pontos]
- Conceito de Regulação Prudencial. [Valor: 7,50 pontos]
- Segmentação utilizada pelo Banco Central para fins de aplicação da regulação prudencial e as regras para enquadramento em cada segmento. [Valor: 11,00 pontos]
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Maria, de 30 anos de idade, servidora pública federal desde 2011, atualmente recebe R$ 20 mil, o que equivale a cerca de 20 salários mínimos mensais. Em janeiro de 2019, ela aderiu ao plano de previdência da FUNPRESP, pois estava preocupada com o déficit da previdência social no Brasil, com a perda de valor real do benefício no decorrer dos anos e com as novas regras introduzidas pela Reforma da Previdência Social, que exigem do contribuinte maior tempo de contribuição e maior idade para alcançar o direito a aposentadoria integral.
Considerando a situação hipotética acima, redija um texto atendendo ao que se pede a seguir.
1 Cite e defina os regimes de previdência existentes no Brasil [valor…
Um gestor de uma carteira de investimentos está avaliando a inclusão de uma Letra do Tesouro Nacional (LTN) em sua carteira. O título possui vencimento em 2 anos (504 dias úteis). A taxa de juros atual do mercado é de 10% ao ano.
Acerca do apreçamento de instrumentos de renda fixa e do cálculo do valor em risco (VaR), considerando a situação hipotética precedente, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.
1) Informe as características da Letra do Tesouro Nacional e calcule o preço atual do título. [valor: 7,00 pontos]
2) Explique as características da duration e da convexidade, informando como elas podem auxiliar na gestão da carteira. [valor: 16,50 pontos]
3) Discorra …
A gestão eficiente de investimentos requer por parte do aplicador um entendimento claro de algumas premissas, tais como: horizonte de investimento, objetivos, limitações orçamentárias e tolerância ao risco. A combinação desses fatores, e nunca apenas um de maneira isolada, é que definirá a estratégia de investimento apropriada, na qual a alocação de Investimentos é uma peça-chave.
Assim, uma empresa está avaliando três diferentes tipos de investimentos, que foram classificados como independentes e sem restrição orçamentária. Para isso, na avaliação do risco do investimento, a empresa estimou a taxa interna de retorno e o coeficiente beta, observando os seguintes dados:
| Investimento | E (TIR… |
