O processo de supervisão do Banco Central do Brasil (BCB) busca assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional – SFN, a segurança, a integridade e a confiabilidade do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB e o regular funcionamento das entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil – BCB.
(…)
O Modelo de Supervisão adotado, observando as melhores práticas internacionais, é o da supervisão baseada em riscos, com foco na avaliação de riscos e controles das Entidades Supervisionadas – ESs, consubstanciado em processo integrado e contínuo e observando também os objetivos tradicionais de supervisão, como a verificação de elementos relevantes das demonstrações contábeis e o atendimento às leis e à regulamentação aplicáveis.
Manual de Supervisão (MSI) –Banco Central do Brasil [adaptado]
A respeito do Modelo de Supervisão baseado em riscos, escreva um texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos:
- Tipos de riscos do mercado financeiro e suas definições. [Valor: 10,00 pontos]
- Conceito de Regulação Prudencial. [Valor: 7,50 pontos]
- Segmentação utilizada pelo Banco Central para fins de aplicação da regulação prudencial e as regras para enquadramento em cada segmento. [Valor: 11,00 pontos]
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Em seu texto,
1 defina o risco de mercado; [valor: 3,00 pontos]
2 apresente e discuta o intervalo de confiança para o VaR que a empresa deve adotar; [valor: 3,00 pontos]
3 discuta se o modelo deve seguir uma distribuição paramétrica, não paramétrica ou se o gestor de riscos pode adotar medidas complementares para garantir uma boa métrica quanti…
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Acerca das estratégias de investimentos, discorra sobre os seguintes pontos:
1) Apresente a definição ati…
Elabore um texto dissertativo a respeito do modelo de precificação de ativos conhecido como CAPM (Capital Asset Pricing Model). Em seu texto, faça o que se pede a seguir.
1 Explique o que é o CAPM em linhas gerais, apresentando pelo menos três premissas e as principais variáveis do modelo. [valor: 10,50 pontos]
2 Defina o beta e demonstre como ele afeta o retorno esperado de um ativo. [valor: 9,00 pontos]
3 Defina o alfa e explicite se é possível sempre garantir um alfa positivo para um ativo. [valor: 9,00 pontos]
