O risco de mercado possui extrema relevância para as operações nas tesourarias das empresas e das instituições financeiras. Sobre esse tema, faça o que se pede a seguir.
1 Explique o que é risco de mercado.
2 Esclareça como medir o risco de mercado.
3 Explique o conceito e as métricas relacionadas ao cálculo do valor em risco para risco de mercado.
4 Aponte em sua resposta quais devem ser as preocupações e observações da auditoria em relação ao tema.
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- Índice de imobilização de 10%;
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- Desenquadramento na exigência de capital (Patrimônio de Referência);
- Perspectiva de deterioração da situação econômico-financeira; e
- Deficiência nos controles internos.
Com base nessas informações e com fundamento nos índices analisados, um Analista do Banco Central do Departamento…
Elabore um texto dissertativo a respeito do modelo de precificação de ativos conhecido como CAPM (Capital Asset Pricing Model). Em seu texto, faça o que se pede a seguir.
1 Explique o que é o CAPM em linhas gerais, apresentando pelo menos três premissas e as principais variáveis do modelo. [valor: 10,50 pontos]
2 Defina o beta e demonstre como ele afeta o retorno esperado de um ativo. [valor: 9,00 pontos]
3 Defina o alfa e explicite se é possível sempre garantir um alfa positivo para um ativo. [valor: 9,00 pontos]
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