Considere que o risco de mercado tenha sido avaliado pela metodologia do value at risk (VaR). Nesse sentido, redija um texto dissertativo que contenha:
< um diagnóstico dos problemas e dos benefícios de se utilizar o cálculo do VaR não paramétrico; [valor: 9,50 pontos]
< hipóteses formais do modelo value at risk; [valor: 9,50 pontos]
< comparação e discussão dessas hipóteses e suas relações com a abordagem paramétrica de cálculo; [valor: 9,50 pontos]
< discussão e avaliação de qual o intervalo mínimo de tempo a ser utilizado para o cálculo do VaR. [valor: 9,50 pontos]
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Maria, de 30 anos de idade, servidora pública federal desde 2011, atualmente recebe R$ 20 mil, o que equivale a cerca de 20 salários mínimos mensais. Em janeiro de 2019, ela aderiu ao plano de previdência da FUNPRESP, pois estava preocupada com o déficit da previdência social no Brasil, com a perda de valor real do benefício no decorrer dos anos e com as novas regras introduzidas pela Reforma da Previdência Social, que exigem do contribuinte maior tempo de contribuição e maior idade para alcançar o direito a aposentadoria integral.
Considerando a situação hipotética acima, redija um texto atendendo ao que se pede a seguir.
1 Cite e defina os regimes de previdência existentes no Brasil [valor…
Elabore um texto dissertativo a respeito do modelo de precificação de ativos conhecido como CAPM (Capital Asset Pricing Model). Em seu texto, faça o que se pede a seguir.
1 Explique o que é o CAPM em linhas gerais, apresentando pelo menos três premissas e as principais variáveis do modelo. [valor: 10,50 pontos]
2 Defina o beta e demonstre como ele afeta o retorno esperado de um ativo. [valor: 9,00 pontos]
3 Defina o alfa e explicite se é possível sempre garantir um alfa positivo para um ativo. [valor: 9,00 pontos]
Considere que o risco de mercado tenha sido avaliado pela metodologia do value at risk (VaR). Nesse sentido, redija um texto dissertativo que contenha:
< um diagnóstico dos problemas e dos benefícios de se utilizar o cálculo do VaR não paramétrico; [valor: 9,50 pontos]
< hipóteses formais do modelo value at risk; [valor: 9,50 pontos]
< comparação e discussão dessas hipóteses e suas relações com a abordagem paramétrica de cálculo; [valor: 9,50 pontos]
< discussão e avaliação de qual o intervalo mínimo de tempo a ser utilizado para o cálculo do VaR. [valor: 9,50 pontos]
